Fair value disclosure, rischio di liquidità e rendimenti azionari. Unanalisi empirica sulle imprese europee finanziarie e non finanziarie.pdf

Fair value disclosure, rischio di liquidità e rendimenti azionari. Unanalisi empirica sulle imprese europee finanziarie e non finanziarie PDF

Alessandro Giannozzi

Gli anni 2007-2010 hanno visto il verificarsi di sconvolgimenti economici che hanno segnato profondamente i mercati finanziari globali, provocato il fallimento di numerosi istituti bancari e diffuso tra gli investitori il timore di una depressione della portata analoga a quella del 1929. Tali eventi hanno dato inizio ad un acceso dibattito inerente la regulation dei mercati finanziari e la stabilità del sistema bancario. In tale contesto numerosi studiosi hanno fortemente criticato la valutazione delle attività e delle passività secondo il principio del Fair Value, attribuendole effetti pro-ciclici e di contagio tra i vari istituti finanziari. Il presente studio si inserisce in questo dibattito con lintento di verificare se il fair value informa gli investitori sul rischio di liquidità delle imprese europee finanziarie e non finanziarie. Analizzeremo le reazioni degli investitori di fronte a N key-crisis events (liquidity contracting events e liquidity expanding events) avvenuti nel corso della crisi finanziaria con lobiettivo di verificare se tali reazioni sono condizionate dai tre livelli di liquidity risk disclosure previsti dalla fair value accounting. Questo approccio consente di valutare la rilevanza che le risk information, insite nella fair value hierarchy, hanno sui rendimenti azionari delle imprese e fornisce indicazioni ai regulators circa lutilità della fair value disclosure.

Il rapporto rischio-rendimento è alla base delle strategie di tutti i trader . Nei mercati finanziari è molto comune l’utilizzo del rapporto rischio-rendimento. Ogni trader presente sulle Borse a livello globale fa uso di questo ratio per definire le proprie strategie di trading e per scegliere al meglio i … Un'analisi empirica sulle imprese europee finanziarie e non finanziarie Alessandro Giannozzi Gli anni 2007-2010 hanno visto il verificarsi di sconvolgimenti economici che hanno segnato profondamente i mercati finanziari globali, provocato il fallimento di numerosi istituti bancari e diffuso tra gli investitori il timore di una depressione della portata analoga a quella del 1929.

3.77 MB Dimensione del file
9788820458270 ISBN
Gratis PREZZO
Fair value disclosure, rischio di liquidità e rendimenti azionari. Unanalisi empirica sulle imprese europee finanziarie e non finanziarie.pdf

Tecnologia

PC e Mac

Leggi l'eBook subito dopo averlo scaricato tramite "Leggi ora" nel tuo browser o con il software di lettura gratuito Adobe Digital Editions.

iOS & Android

Per tablet e smartphone: la nostra app gratuita tolino reader

eBook Reader

Scarica l'eBook direttamente sul lettore nello store www.caprotection.com.au o trasferiscilo con il software gratuito Sony READER PER PC / Mac o Adobe Digital Editions.

Reader

Dopo la sincronizzazione automatica, apri l'eBook sul lettore o trasferiscilo manualmente sul tuo dispositivo tolino utilizzando il software gratuito Adobe Digital Editions.

Note correnti

avatar
Sofi Voighua

Fair value disclosure, rischio di liquidità e rendimenti azionari. Un’analisi empirica sulle imprese europee finanziarie e non finanziarie - Un’analisi empirica sulle imprese europee finanziarie e non finanziarie PDF

avatar
Mattio Mazio

FAIR VALUE DISCLOSURE, RISCHIO DI LIQUIDITA' E RENDIMENTI. AZIONARI. UN'ANALISI EMPIRICA SULLE IMPRESE EUROPEE. FINANZIARIE E ... finanziarie e non finanziarie e, di conseguenza, se le informazioni sul rischio di liquidità ... co... Fair value disclosure, rischio di liquidità e rendimenti azionari. Un'analisi empirica sulle imprese europee finanziarie e non finanziarie . In vendita sul sito:

avatar
Noels Schulzzi

Titolo: Fair value disclosure, rischio di liquidità e rendimenti azionari. Un’analisi empirica sulle imprese europee finanziarie e non finanziarie L’analisi empirica è stata condotta su 313 imprese finanziarie e non finanziarie facenti parte dell’Indice Eurostoxx. Si è analizzata la reazione degli investitori, misurata attraverso i rendimenti azionari (Abnormal Return), in occasione di determinati eventi espansivi e restrittivi della liquidità a livello macroeconomico.

avatar
Jason Statham

Il rapporto rischio-rendimento è alla base delle strategie di tutti i trader . Nei mercati finanziari è molto comune l’utilizzo del rapporto rischio-rendimento. Ogni trader presente sulle Borse a livello globale fa uso di questo ratio per definire le proprie strategie di trading e per scegliere al meglio i … Un'analisi empirica sulle imprese europee finanziarie e non finanziarie Alessandro Giannozzi Gli anni 2007-2010 hanno visto il verificarsi di sconvolgimenti economici che hanno segnato profondamente i mercati finanziari globali, provocato il fallimento di numerosi istituti bancari e diffuso tra gli investitori il timore di una depressione della portata analoga a quella del 1929.

avatar
Jessica Kolhmann

perché scontano la non completa diversificabilità del rischio di credito. 1 ... sulle determinanti degli spread, come la fiscalità, i premi al rischio e quelli di ... di valutare le variazioni dei rendimenti di una determinata serie di ti... Nota integrativa consolidata – Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative ... Si definisce rischio di liquidità il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri ... Congiuntamente agli indicatori di Liquidità di breve e s...